Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?
5

Threshold bipower variation and the impact of jumps on volatility forecasting

Année:
2010
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english
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english, 2010
7

NONPARAMETRIC STOCHASTIC VOLATILITY

Année:
2018
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english
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english, 2018
8

Smiling twice: The Heston++ model

Année:
2018
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english
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english, 2018
9

Dynamics of intraday serial correlation in the Italian futures market

Année:
2006
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english
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english, 2006
10

Time-varying leverage effects

Année:
2012
Langue:
english
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english, 2012
11

On measuring volatility of diffusion processes with high frequency data

Année:
2002
Langue:
english
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english, 2002
12

Unexpected volatility and intraday serial correlation

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
13

Arbitrary Initial Term Structure within the CIR Model: A Perturbative Solution

Année:
2006
Langue:
english
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english, 2006
14

Spot volatility estimation using delta sequences

Année:
2015
Langue:
english
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english, 2015
15

A CLOSER LOOK AT THE EPPS EFFECT

Année:
2003
Langue:
english
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english, 2003
16

ELECTRICITY PRICES: A NONPARAMETRIC APPROACH

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
18

EXcess Idle Time

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
21

Pricing caps and floors with the extended CIR model

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
22

Statistical properties of trading volume depending on size

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
24

Credit risk analysis of mortgage loans: An application to the Italian market

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
25

Threshold estimation of Markov models with jumps and interest rate modeling

Année:
2011
Langue:
english
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english, 2011
26

Is volatility lognormal? Evidence from Italian futures

Année:
2003
Langue:
english
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english, 2003
27

Kenneth D. Garbade (2001) Pricing Corporate Securities as Contingent Claims

Année:
2002
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english
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english, 2002
28

Specification Analysis of Diffusion Models for the Italian Short Rate

Année:
2005
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english
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english, 2005
30

Introduction to the Special Issue: Financial Mathematics and Econometrics

Année:
2010
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english
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english, 2010
31

Nonparametric estimation of stochastic volatility models

Année:
2006
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english
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english, 2006
33

Integration of international bond markets: did anything change with EMU?

Année:
2007
Langue:
english
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english, 2007
34

Intraday LeBaron effects

Année:
2009
Langue:
english
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english, 2009
37

NONPARAMETRIC ESTIMATION OF THE DIFFUSION COEFFICIENT OF STOCHASTIC VOLATILITY MODELS

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
38

On the presence of unspanned volatility in European interest rate options

Année:
2005
Langue:
english
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english, 2005
40

Nonparametric Estimation of the Diffusion Coefficient of Stochastic Volatility Models

Année:
2008
Langue:
english
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english, 2008
42

Systemic co-jumps

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
44

Efficient Multipowers*

Année:
2017
Langue:
english
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english, 2017
45

Electricity Prices: A Nonparametric Approach

Année:
2008
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english
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english, 2008
46

Nonparametric Stochastic Volatility

Année:
2010
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english
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english, 2010
47

Threshold Estimation of Jump-Diffusion Models and Interest Rate Modeling

Année:
2008
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english
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english, 2008
48

Time-Varying Leverage Effects

Année:
2010
Langue:
english
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english, 2010
49

A Closer Look at the EPPS Effect

Année:
2002
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2002